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Probability Theory and Mathematical Statistics

概率论与数理统计的现代理论框架主要由安德烈·尼古拉耶维奇·柯尔莫哥洛夫(Andrey Nikolaevich Kolmogorov,1903-1987)奠定。他在1933年出版的开创性著作《概率论基础》中,首次用严格的测度论方法构建了概率论的公理化体系,为这一领域提供了严谨的数学基础。

柯尔莫哥洛夫的概率公理体系将概率空间定义为一个三元组 (Ω, F, P),其中 Ω 是样本空间,F 是 σ-代数,P 是概率测度。这一框架不仅统一了之前离散和连续概率的处理方法,更为随机过程理论的发展提供了坚实基础。他在概率论中的其他重要贡献包括柯尔莫哥洛夫零一律、柯尔莫哥洛夫方程和柯尔莫哥洛夫复杂性理论等。

现代概率论与数理统计在这一理论基础上蓬勃发展,形成了包括大数定律、中心极限定理、马尔可夫过程、鞅论等重要分支。这些理论工具在金融数学、统计物理、信息论、机器学习等领域发挥着关键作用。数理统计则在此基础上发展出参数估计、假设检验、回归分析等重要方法,为数据分析和科学决策提供了理论支撑。

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